ドローダウンについて

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【勝手にお知らせ】

ヤーマンさんが11月15日(土)に大阪で開かれる
日本取引所グループの投資セミナーに出演されます。無料で参加できます。詳細はヤーマンさんのブログを御覧下さい

 

【勝手にお知らせその2】

むらやんさんのマネックス証券でのオンラインセミナーの動画が公開されています。8月20日以降1度以上マネックスで取引された方が閲覧可能なようですが、チャンスがある方は是非チェックしてみてください。 そんなむらやんさんのブログはこちら
 


この前の記事に頂いたコメントの返信が長くなったんでこちらで返信させていただきます。

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>くーまんさん

シスヤさん初めまして、いつもブログを興味深く拝見させていただいております。
日々の損益を見ると利益額が大きく素晴らしいと思うのですが、同時に大きな損失に見舞われることもあるのではないかと思います。
シスヤさんのドローダウンに関しての考え方や目安など出来る範囲でお答えいただけたら嬉しいです、宜しくお願いします。

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仰るとおりそうですね。
資産が増えるにつれシステムの組み合わせも見直してるんで、
1日の損益額も大きくなってきてます。
なので負けるときもかなり大きくなってますね。

ドローダウンについてはこの前の日曜日の記事 
http://daytradenet.blog29.fc2.com/blog-entry-916.html
に載せているバックテスト結果の通り、システム上は500万台ですが、ドローダウンはいつかはバックテストの過去最大を大幅に更新すると思ってやってるんで含み損込みで1000万程度はあると思ってやってます。

 

 

また、ドローダウンの目安ということですが、許容額(率)ということでしょうか?
許容額(率)ということなら、それは多くの要因によって変わってくるかと思います。

 


年齢

家族構成

持ち家(ローンの有無)・賃貸

専業・兼業(兼業なら収入源の数、収入額、安定度)

手法

分散具合

非リスク資産比率・額

などがあるとおもいます。

 

 

僕の場合、何度か致命傷を負ったんでいつか必ずまたやらかしてしまうやろうという思いがあるんで、本当の利益確定は永久出金しかないという考えのもと、週間でマイナスであっても毎週コツコツ永久出金してます。

 

 

なので証券口座にある分は、大げさに言えば全部無くなっても大丈夫という感覚でやってます(全部無くなる前にシステムポートフォリオを縮小させるんでそうはならないと思ってますが)

 

 

ということで損失許容度は高いほうだと思います。大怪我に慣れてしまってるという部分もあるんですけどね^^;

 

まあそんなこと言ってますが、稼ぐことより生き残ることを優先して考えてやってます。

 

 

今の自分に耐えられる(扱える)損益額というものがアバウトですがあると思ってるんですが、1日1万2万の損益額から、5万、10万、20万、50万と増えていく際も、足元を慎重に確認しながら一段一段階段を登るように、今の増減額に慣れて、精神面での耐性がついたかなと思ったときにポートフォリオを見なおして次の階段を登るようにと、最近は心がけているつもりです(そうしてみてやっぱり無理と思ってもとに戻す場合もよくありますが)

 

 

基本、口座残高の数値はお金だと思っていないんで1日単位での勝ち負けに感情が生まれることはあまりないんですが、今は1日100万超程度の負けなら無感覚になれたような気がします。(でも、5日連続100万超の負けならしょんぼりして週末元気がでないかもしれませんw たぶんそういう時はチャンスでもあるんでワクワクもしてると思いますが)

 

 

ということで、資産が増えたから複利効果を最大に活かすためポートフォリオを変更するというには好きではなく、自分の能力、精神的な耐性に合わせて攻撃力を上げていくスタイルです。

 

 

今月もボラが上がってきてるし、先行きが怪しいなと思ったということもあってちょっと今のリスクの取り方は今の自分の能力を超えてしまってるなと思って、損益額を抑えるために逆張りシステムの比率を2回にわたって下げました。

 

 

それでも最近は相場全体が上下に良く動いているんで、損益額が大きくなっちゃってますね(・_・;) これもいい経験です

 

【今日のシステムトレード】 

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10月は日次で12勝5敗。時価資産ベースではプラス。
ここ10営業日では6勝4敗(☓○○☓☓☓○○○○)、時価資産ベースではプラスです。

 

イザナミ&日経先物システムトレード結果】

今日の損益 +2,371,169
今月の損益 +3,653,349

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私のメイン証券会社はSMBC日興証券、シストレソフトはイザナミです
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プロフィール

シスヤ

Author:シスヤ

高校中退→大検→京大卒のシステムトレーダー

高校を3ヶ月で中退後、大検を取り京大に進学。
学費と生活費はパチスロで捻出

2007年にシストレ開始。

2015年より家族でオーストラリアにお試し移住中。

振り返れば小さい頃から多数者が歩む人生を拒絶し続けているけど、そのおかげで今は自分の生き方を自分で決めて生きることができています。

気付かぬうちに「常識」「普通」「平均」に縛られてしまってる自分の思考を開放してあげるのがより良い人生の生き方かなと思っています。

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