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変更したシステムのバックテスト結果 イザナミシステムトレード

2014.04.14.Mon.11:31
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4月から、シストレ資金、運用するシステムの数、1システムあたりの投入資金量の3点を減らし、リスクとリターンを今までよりかなり下げたポートフォリオに変更しました。

ということで4月からはシステムトレードソフトのイザナミを使って25種類個別株システムを併用運用しています。(別でエクセルで管理している先物システムも使ってます)


1つ1つのシステムを少額で運用し、どれがこけても大怪我をせずトータルでプラスになればOKという形は今まで通りです。
25のシステムのうち1つは売買サインがめったに出ないSSランクの超激レアシステムで、もし仕掛けサインが出ればリスクを取って仕掛けるようにしているんですが、それだけは別の資金設定でやってるんで、それを除いた24種類のシステムをイザナミでバックテストした結果を記事にしたいと思います。


その前に今日の順位は?←いつもクリックありがとうございます。



最大投入資金量を7500万に設定しています(ちなみに3月までは12500万で設定してました)。なので仕掛けサインがめっちゃ出たとしても7500万を超えた部分は資金オーバーで見送りという設定になってます。
(資金量7500万というのは信用を使えば3000万あれば十分対応できる計算ですが、仕掛け銘柄に増担保規制の銘柄が多ければ3000万以上の資金が必要になってきそうです)手数料は往復で1000円の設定です。


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通算勝率は63.79%、平均保有日数は2.22日、手数料を引いた後の1トレードあたりの期待値は8,027円です。


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含み損を入れての最大ドローダウンは460万で、ドローダウン解消までの最長期間は93日です。



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3月まで運用していたシステムの中で今年は不調なシステムが多かったのですが、今回、そのスランプ中のものと出来高が少なくなってスリッページがきつくなった逆指値を使うシステムを中心にポートフォリオから除外しました。その、結果2014年のバックテスト結果が抜群に良くなりました
また、買いサインが出たら、やる前からまあ今回も勝ったなと思えるほど信頼度が高いエース級の逆張りシステムもやられるときは大きいくなりやすいということで、ドローダウンを小さくするために勇気を持って二軍での調整を通告をしました。その他の逆張りシステムも一部冬眠させた結果、バックテストの利益は減少し2010~12年は1000万を切る状態になりましたが、ここ数年のドローダウンは半分以下になりました。
実際の売買ではマーケットインパクトや発注ミスや資金不足なんかもあるんで、バックテスト利益の7割ほど取れたら良しと考えてます。(発注ミスでも結果オーライなら嬉しいんですが、何故か結果オーライじゃない場合が多いのは私だけでしょうか?)



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資金7500万スタートとしての資金の増減を表してます。こちらも手数料1000円込みです。


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ドローダウンの推移です。ドローダウンは含み損も考慮した時価資産で計算されています。こちらも手数料込み。DDが250万を超えたのは10年で6日間となってます。先月までのポートフォリオを考えるとまるで楽園のようw
実践でもこれくらいのDDで済んでくれたらありがたいんですけどね。


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持ち越し分の評価額の推移です。5000万以上持ち越す日はほとんどなく、1000万以下の日がかなり多く気楽に運用出来そうです。
※持ち越しの金額なんで、引けで手仕舞うシステムもあることを考えるとザラ場はもうちょっと保有額が増えることになります。



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年度別のデータです。利益率は手数料差引後です。
2013年は取引回数は過去14年でダントツに多いのに、利益率もかなり高いのを見ると、去年は本当に異次元の超極楽天国モードが続いてたんだなーと感じさせられます。


今までのようにリスクを取れる状況じゃなくなったんで、守備力を再優先にしました。
欲張らず焦らずコツコツトレードを積み重ねれば結果は後からついてくると信じています。
余計な感情と裁量を入れない。システムに忠実に従う。
素晴らしいシステムトレードソフトのイザナミと実運用に耐えられると思われるトレードシステムが手元にあり、ハードは整ってるんで、あと生き残れるか残れないかはそれを使う人次第といった感じでしょうか?
このあとますます出来高が減っていって、さらにボラも下がってくると収支的に厳しい状況になりそうですが、今回の変更によって、取りにくい時はじっと耐えて無理して攻めず、取れるときにしっかり取りに行くスタイルが強調されたんでシステムトレーダーとして成長できたと信じたいと思います。

システム作成の自由度が高いだけでなく資金管理まで出来てこれだけキッチリとしたバックテストが出来るイザナミに感謝です。



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