現在のシストレポートフォリオ

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シストレの資金管理や売買サイン管理などはイザナミを使っています。

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投入金額を少し増減させたり、システムの追加や停止など定期的にシステムのポートフォリオメンテナンスは行っていますが、8月に売買のタイミングの変更とシステムの入れ替え、いつもよりちょっと規模が大きいメンテナンスを行いました。1年弱利益率が大きく低下していたのをそれで何とか歯止めがかけられている状態です。

その後今日までに3システム追加し、今運用しているシステムの数は19になっています。
20.jpg
2005年以降の各システムの結果(手数料などを差し引いています)

イザナミを使えば19のシステムを併用運用したときの総資金量を設定できるのはもちろんのこと、システムごとに最大いくら投入して1日いくらまでまたは何銘柄まで新規サインを出すかなんてのも設定できるので、実運用に沿ったマネーマネジメントも検証でき本当に便利です。

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(総資金設定)

↑ここで総資金の設定と1売買あたりの往復手数料を設定できます。(SMBC日興証券は信用手数料が無料ですが金利等はかかりますし、クリック証券やライブスター証券も使うので手数料は300円と設定しています)


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(個別設定)

↑各システムごとに最大でいくら投入し、一日のどれだけ突っ込むかを設定できる。また複数のシステムを平行運用しているときはシステム別に優先順位をつけてどのシステムのサインから売買するのかを設定することもできる(さらに言えば次の優先順位のシステムに移る場合の条件(譲渡条件)も設定できる ex.そのシステムに設定している資金の上限まで使い切って初めて次のシステムに移る、1銘柄だけ採用して次のシステムに移るetc... 優先順位が最下位のシステムのシステム譲渡条件を満たしてもさらにまだその日の資金に余裕がある場合は、優先順位1位のシステムに戻ります。なので各システムの譲渡条件を「1銘柄」とすれば、各システム万遍なくサインを出すことができます)


ということでイザナミを使って19のシステムを併用運用したときの運用結果が次のようになります。

total.jpg
(結果画面)

総資金1500万・・・現金600万の信用でレバ2.5倍(SMBC日興証券の信用は手数料が無料ですがレバは2.5倍です)

2012年を見れば+500万オーバーになってますが、実際はまだ100万ちょっとです。この差の大きな原因は、8月以降に追加したシステムと長年付き合っているシステムの売買タイミングを変えたということと、徐々にですがシステムを追加したり売買サイン1つあたりの投入資金を少し上げるなどのマイナーチェンジをしているのが原因だと思います。

イザナミではこのような期待値が出てきていますが、実際売買したら少なくとも3割は少なくなると思ってやっています。

マネーマネジメント(枚数配分)やポートフォリオや各システムの欠陥は損をして(無茶をしていたなどと)気付き修正する場合がほとんどなので、確実に実運用はシュミレーションを下回ります。また、空売りシステムの場合、売り禁で売買できない場合がありますし、逆日歩をもらうときもあります。また買いの場合も信用買いができず手数料の高い現物買いしかできない場合もありますし、出来高の少ない銘柄の場合、買いでも売りでも仕掛けと返済時に自分が売買することで株価に悪影響を与える場合もあります。また去年から体感していることですが、同じような売買をする人が増えてくるとこれまた悪い方への影響力が強くなって利益率も悪化することが想像できますし、実際そうなってきてるんだろうと思っています。まあ発注忘れやミスがしょっちゅうあるのが利益低下の原因の1つでもあるんですけどね^^;

システムの追加や変更、資金の増減などのポートフォリオの変更は今後も数週間単位で行うと思いますが、現状は月40、ドローダウンは200万円超くらいを想定しながらやっていこうと思います。

今後時間あれば、各システムの損益グラフをブログにアップしてシステムの併用運用のメリットを記録していきたいと思います。


イザナミは高いですし、システム売買ルールを作成できるソフトというだけなので手に入れたからといって儲かる可能性が高くなるなんてことはなく、システム作成自体、自分の趣味や付き合いや睡眠の時間を削ってでもどれだけ試行錯誤しまくるかにかかっていると思うので、あらゆる人にお勧めすできるソフトじゃないんですが、自分にとってはまあ価格よりもはるかに価値があるものだと思っています。

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プロフィール

シスヤ

Author:シスヤ

高校中退→大検→京大卒のシステムトレーダー

高校を3ヶ月で中退後、大検を取り京大に進学。
学費と生活費はパチスロで捻出

2007年にシストレ開始。

2015年より家族でオーストラリアにお試し移住中。

振り返れば小さい頃から多数者が歩む人生を拒絶し続けているけど、そのおかげで今は自分の生き方を自分で決めて生きることができています。

気付かぬうちに「常識」「普通」「平均」に縛られてしまってる自分の思考を開放してあげるのがより良い人生の生き方かなと思っています。

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